Mathematik-Online-Lexikon: Erläuterung zu Konvergenz der Monte-Carlo-Integration

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	Konvergenz der Monte-Carlo-Integration

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Für eine gleichverteilte Folge $x_0,x_1,\ldots$ in gilt

$\displaystyle \lim_{\ell\to\infty} \frac{1}{\ell} \sum_{k<\ell} f(x_k) = \int_0^1 f$

für jede Riemann-integrierbare Funktion

. Das entsprechende Approximationsverfahren wird aufgrund der quasi zufälligen Wahl der Punkte

als Monte-Carlo-Integration bezeichnet.

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automatisch erstellt am 19. 8. 2013